Nace en Friedeberg, Brandemburgo en 1874. Proveniente de una familia de abogados, estudia Derecho en la Universidad Técnica de Dresde e Historia del Arte en Florencia en 1899, donde escribe sus primeras novelas y ensayos estéticos. En 1904 se establece en París donde frecuenta al grupo intelectual alemán del Café du Dôme, donde conoce a los hermanos Stein, André Derain y Sarah Stern, con quien mantiene un matrimonio de convivencia para ocultar su homosexualidad, casándose con el pintor Robert Delaunay a su divorcio, adoptando su apellido y el nombre de Sonia, posicionándose como los grandes representantes del arte abstracto y creadores del simultaneísmo. Comienza a comprar obras de Georges Braque y Pablo Picasso, desconocidos en ese entonces; abre su galería en la Rue Notre Dame des Champs en el barrio de Montparnasse en 1908, contribuyendo al conocimiento del impresionismo, el cubismo y la pintura naïf de Séraphine Louis y Henri Rousseau, organizando la primera exposición individual de este un año después del banquete en su honor en el Bateau-Lavoir, donde asiste como invitado. Conoce a los galeristas Daniel Henry-Kahnweiler y Ambroise Vollard, y es retratado como este último por Pablo Picasso en 1910 en una de las obras más conocidas del cubismo analítico.

En 1911 expone el trabajo de la pintora y musa de Guillaume Apollinaire, Marie Laurencin, consiguiendo vender su acuarela Les jeunes filles (1911) al coleccionista sueco Rolf de Maré —quien no era adepto al arte moderno— tras lo cual despunta su carrera, no obstante, deja a Uhde por el francés Paul Rosenberg en 1913. Su historia como galerista fue importante para el cubismo y crucial para el arte naïf, en 2008 fue interpretado por el actor alemán Ulrich Tukur en la película biográfica de Séraphine de Senlis del director Martin Provost, protagonizada por la actriz belga Yolande Moreau, largometraje que ganó siete premios César de la Academia de Cine Frances en 2009.